Prüfungen: Zwei Prüfungen. (Halbzeit) EXAM I. Okt. 23 - (Di). (Abschlussprüfung). 11. Dez. - (Di). Diese Prüfungen bestehen aus kurzen Fragen, und die Datenanalyse mit R. Exam muss zu diesen Zeiten getroffen werden Keine Ausnahmen. Exam Honour Policy: Sie sind nicht berechtigt, eine der Prüfungsfragen miteinander zu diskutieren oder um Ihre Lösungen zu zeigen. Die Arbeit muss selbständig durchgeführt und verpfändet werden. Hausaufgaben: Es werden 4 Hausaufgaben (ca. alle 2-3 Wochen) durchgeführt. Homework Honour Policy: Sie sind erlaubt, die Probleme zwischen Ihnen zu diskutieren, aber sobald Sie beginnen, schreiben Sie Ihre Lösung, müssen Sie dies tun, unabhängig und können nicht zeigen, einander keine Teile Ihrer schriftlichen Lösungen. Das HW soll verpfändet werden (so haftet es). Endgültiges Projekt: Sie erhalten einen Datensatz, und Sie werden die Methoden anwenden, die Sie gelernt haben. Wenn Sie es richtig machen, kann dies eine enorm befriedigende Erfahrung sein. Sie werden in diesem Projekt drehen - ich möchte nicht die Computerausgabe, sondern Beschreibungen der Ergebnisse IN IHREN EIGENEN WÖRTER - 3 einzelne beabstandete Seiten, einschließlich Plots, höchstens. Wir werden mehr darüber reden, wie das Semester geht. Sie werden jeweils eine kurze Präsentation über Ihr Projekt für die Klasse, während der letzten Woche - Anwesenheit ist MANDATORY bei den Präsentationen Dec 18 (vorläufig). Teilnahme: Die Teilnahme erfolgt nach dem Zufallsprinzip (z. B. 6-7 Mal während des Semesters) und bestimmt, in welcher Richtung die daraus resultierende Note fallen wird, für jene Grade, die grenzwertig sind (zB zwischen B oder A -.) Strahlenstrategien und Marktmikrostruktur: Beweis Von einem Vorhersagemarkt David M. Rothschild Microsoft Research - NYC Rajiv Sethi Kolumbien Universität, Barnard College - Department of Economics Santa Fe Institut 22. November 2015 Das Journal of Prediction Märkte 10 (1), 1-29, 2016 Abstract: Wir untersuchen Transaktion - Level-Daten von Intrades 2012 Präsidentschaftsgewinner Markt für die gesamte Zwei-Jahres-Zeitraum, für die Handel stattgefunden hat. Die Daten ermöglichen es uns, die wichtigsten Statistiken, einschließlich Volumen, Transaktionen, Aggression, Direktionsexposition, Haltedauer, Marge und Gewinn für jedes der 6.300 einzigartigen Händler-Konten zu berechnen. Wir identifizieren eine breite Palette von Handelsstrategien, die eine reiche Marktökologie darstellen. Diese reichen von Arbitrage-basierten Strategien mit geringen und flüchtigen direktionalen Exposition gegenüber Strategien mit großen akkumulierten Positionen in einem der beiden großen Parteikandidaten. Die meisten Händler, die Richtungswetten machen, tun dies konsequent in einer einzigen Richtung, im Gegensatz zu den Informationshändlern in einigen kanonischen Modellen der Marktmikrostruktur. Wir zeigen Beweise für die Manipulation von einem einzigen großen Händler und betrachten die möglichen Motive für ein solches Verhalten. Es werden breitere Konsequenzen für die Interpretation der Preise an den Finanzmärkten und die Theorie der Marktmikrostruktur gezogen. Anzahl der Seiten im PDF-Format: 29 Keywords: Vorhersage Märkte, Marktstruktur, Handelsstrategien, Manipulation JEL Klassifizierung: G12, D83, D84 Datum der Veröffentlichung: 9. September 2013 Letzte Änderung: 4. Oktober 2016 Vorgeschlagenes Zitat Rothschild, David M. and Sethi, Rajiv, Trading-Strategien und Markt-Mikrostruktur: Beweise aus einem Prediction-Markt (22. November 2015). Das Journal of Prediction Markets 10 (1), 1-29, 2016. Erhältlich bei SSRN: ssrn / abstract2322420 oder dx. doi. org/10.2139/ssrn.2322420 KontaktinformationenFinanzmärkte und Handel: Eine Einführung in Markt-Mikrostruktur und Handelsstrategien Dr Anatoly B. Schmidt hat einen Master of Science und PhD in Physik von der Universität Lettland. Er ist seit 1997 als quantitativer Analyst in der Finanzbranche tätig. Dr. Schmidt hat mehrere Beiträge zur agentenbasierten Modellierung von Finanzmärkten, Marktmikrostrukturen und algorithmischem Handel sowie ein Buch mit dem Titel "Quantitative Finance for Physicists: A Introduction" veröffentlicht . Er unterrichtet auch im Financial Engineering Programm des Stevens Institute of Technology. Anatoly Schmidt hat ein äußerst nützliches Buch geschrieben, das akademische Theorien der Marktstruktur mit ihrer praktischen Umsetzung auf dem Trading-Floor verbindet. Beide Gruppen sollten von diesem Gespräch profitieren. Händler erlernen die neuesten theoretischen Modelle der Händler und Auftrag gefahrenen Märkte. Die Studenten werden besser verstehen, die Herausforderungen der Herstellung von profitable Handelsstrategien. Leser, die daran interessiert sind, mehr über die Aktien-, Anleihen - und Devisenmärkte zu lernen, sind glücklich, diesen umfassenden Leitfaden zu haben. 8212Bruce Mizrach, Associate Professor, Department of Economics, Rutgers University Ich empfehle Financial Markets und Trading als Insider Blick auf die Struktur, Praktiken und Konventionen der Finanzmärkte, vor allem in der OTC-Großhandel Umwelt. Anatoly Schmidt leistet hervorragende Arbeit bei der Bewertung und Anwendung verschiedener theoretischer Aspekte der Erstellung, Erprobung und Implementierung von Handelsprogrammen in verschiedenen Märkten und Assetklassen. Ich plane, sein Buch in den Curriculum des Financial Engineering Program an der Kent State University zu verwenden. 8212John Donato, VP, ICAP PLC Ausbilder, Kent Zustand MSFE Programm Alec Schmidt hat ein ausgezeichnetes Lehrbuch geschrieben, das die komplexen Arbeiten der Aktienmärkte des 21. Jahrhunderts aufzeigt. Sein Lehrbuch ist einzigartig in der Kombination der Theorie und Praxis der Markt-Mikrostruktur mit einer umfangreichen, Praxis-orientierte Behandlung von Handelsstrategien. 8212Craig Holden, Professor für Finanzen, Indiana University
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